Nivel Avansat
Volumul 3 prezinta metode tranzactionale intermediare si avansate, ghidate de principiile de epistemologie: prezentarea materialulului educativ in module asociate cu aspectul lor practice, prin analiza cazurilor in real-time. Accentul este pus pe conceptul de Risc & Money Management, unul dintre conceptele de baza ale profitabilitatii tranzactionale. Conceptul de Analiza Pitchfork Integrata este descris aici pentru prima oara in literatura mondiala. Impactul imediat asupra traderului este construirea increderii in sine, precum si crearea unui avantaj considerabil in comparatie cu arsenalul traderului ne initiat.
- Cuvant Inainte
- Introducere & Avertisment
- Capitolul 1 - Benzile Bollinger si Benzile Keltner - Sinergia cu Tehnica Pitchfork
- Instrument indispensabil in tranzactionarea pe baza volatilitatii
- Capitolul 2 - Praguri Pivotale pe Orizonturi Multiple de Timp - Pivoti Mark Fisher
- Instrument magic imprumutat de la traderii de Exchange– identificarea cu precizie a actiunii pretului
- Capitolul 3 - Structuri Rectangulare in Simbioza cu Pitchfork-urile
- Doi frati 'vitregi' care nu colaboreaza deloc
- Capitolul 4 - Analiza Pitchfork Integrata - Tranzactionarea Formatiunilor Grafice
- Un instrument eficient, dar foarte putin aprofundat de catre multime
- Capitolul 5 - Instrumentele Temporale Fibonacci si Lucas
- Instrumente prolifice de proiectie a pretului, considerate pe nedrept ca fiind 'greu de inteles'
- Capitolul 6 - Cinetica si Tranzactionarea Diverselor Gap-uri
- Un instrument foarte profitabil folosit de profesionisti- poate clarifica mitul tranzactionarii gap-urilor
- Capitolul 7 - Elipsele Orizontale: Eficienta de Tranzactionare Originala
- Noi modalitati de incapsulare a evolutiei pietei si de detectie al spargerilor
- Capitolul 8 - Pitchfork-rile in Orizonturi de Timp Multiple
- 'Fratia' pitchfork-urilor testata prin intermediul relatiilor temporale
- Capitolul 9 - Undele Wolfe ca Instrumente Intra-Day
- Un instrument ergonomic pentru tranzactii cu risc mic si probabilitate mare de profit
- Capitolul 10 - Instrumentele Jenkins Folosite in Tranzactionarea Intra-Day
- Instrumente geometrice pentru proiectia pivotilor – analiza cantitativa si calitativa al spatiului timp/pret
- Capitolul 11 - Aprofundarea Instrumentelor Gann in Timp Real
- Instrumente ce par 'greu de inteles' dar care dezvaluie natura interna ciclica a evolutiei preturilor (nivelele Suport/Rezistenta)
- Capitolul 12 - Studii de Caz in Timp-Real: Managementul Riscului & Capitalului
- Descriere completa a studiilor de caz: intrari directe sau prestabilite, dimensiunea redusa a stop loss-ului initial si de urmarire, nivelele obiectivelor de pret, rapoartele Recompensa / Risc, ordine de re-intrari unice sau multiple (Scale In) si de iesiri unice sau multiple implimentate progresiv (Scale Out) si conceptul de ‘nibbling’
- Anexe
- Bibliografie si Referinte
- Tradingul fiind un Game Zero, adica unul pierde iar altul castiga, se impune utilizarea instrumentelor de eficienta maxima, sincronizate in pas cu piata. Se poate astfel obtine o profitabilitate optima, ghidand astfel traderul sa fie in mod continuu inaintea celorlalti operatori,
- Traderul sa-si scurteze durata perioadei educative si sa devina profitabil in mod consistent,
- Traderul sa invete sa lucreze doar dupa principiul “Planifica o tranzactie si numai apoi tranzactioneaza strategia planificata, fara nici o modificare de plan”.
Figura 1
Criteriile de optimizare sunt definiti anterior (atingerea benzilor, mentinerea pe media mobila simpla si retragerea catre medie). Sagetile de pe grafic evidentiaza:
- Zonele «a–e» unde pretul a testat benzile si cateodata le-a depasit leger,
- Zonele «A–F» unde pretul s-a retras testand media sau s-a mentinut pe 20-SMA.
Figura 2
Graficul prezinta doua seturi de benzi. Se poate observa setul extern cu setarile optimizate [STD (2,5) , SMA (21)] si setul intern cu setarile fixe [STD (1,00) , SMA (21)]. Penetrarea deasupra nivelului de pret 6803 (banda superioara a setului intern) semnalizeaza momentul optim de intrare Long.
Figura 3
Graficul reprezinta situatia extensiilor dreptunghiului initial asociata cu liniile de trend. Asa cum am anticipat, dupa o inversare, confirmata de barele in oglinda la nivelul 6880,5 ce corespunde exact extensiei 750%, piata a inceput sa urce catre zona structurii rectangulare initiale.
Figura 4
Localizarea structurilor rectangulare pot fi localizate, fie in interiorul trendului – re- acumulare si re-distributie –, fie la extremitatile acestuia – acumulare si distributie.
Figura 5
Conceptul de Unde Wolfe [WW] - Se observa ca linia target a sistemului WW minor (WW1-2-3-4-5) este localizata in apropierea nivelului de intrare in tranzactie, ceea ce sugereaza un profit potential mai mic. Sistemul WW major (WW-1-2-3-4-5) are un potential de tranzactionare mult mai mare.
Figura 6
Trei portiuni ale evolutiei pietei cu extensiile structurii rectangulare initiale [H(0) la H(+4)] sunt prezentate cu cadenta sustinuta a volumului. Testarile zonei de consolidare nu reprezinta altceva decat simple testari a limitei inferioare / superioare, si constituie formatiuni grafice, ce pot fi folosite pentru cuantificarea nivelelor de cerere si oferta
Figura 7
Graficul prezinta rolul dominant al Analizei Pitchfork Integrate, in stransa legatura cu liniile de trend corespunzatoare unghiurilor Gann si cu arcele Fibonacci. Putem observa cu usurinta formarea unor confluente solide la nivelele 138780, 143020 si 140330
Figura 8
Graficul prezinta interactiunea dintre pitchfork-ul ascendent (WL-1 si ML), gap-ul de la deschidere cu inaltimea sa notata [H(0)] si extensia sa (vezi extensia de gradul 4); de asemenea, unda Elliott W4 este egala cu 0,5*W3.
Figura 9
Desenul de mai sus reprezinta un ‘patrat cardinal’ (Engl. Cardinal Square) divizat in 16 regiuni de timp. Traderul va folosi intotdeauna nivelele pivot extreme (cel mai inalt maxim sau cel mai jos minim) pentru a calcula momentele de timp Gann de inversare sau reactiune (vezi sagetile din interiorul patratului).
In exemplul de mai sus am folosit momentul de timp corespunzator celui mai jos minim inregistrat in 16 august 2007 (notat cu 070816 in centru patratului, unde 07 defineste anul 2007, 08 defineste luna august iar 16 defineste ziua) pentru a obtine cele mai bune proiectii temporale: 071107 pentru 7 noiembrie 2007, 080115 pentru 15 ianuarie 2008, 080201 pentru 01 februarie 2008 si in final 080317 pentru 01 martie 2008, ziua in care a avut loc inversarea la nivelul 1003,4.
Proiectiile temporale de mai sus, calculate prin intermediul Roata Timpului Gann, sunt localizate (vezi sagetile din tabel) pe axa temporala 157,5° , pe axa temporala 22,5° (cu o zi mai la stanga), pe axa temporala 135° (cu o zi mai la stanga) si pe axa temporala 67,5°.
Daca comparam proiectiile cu nivelele reale de timp observam ca acestea coincid in cea mai mare masura. Pentru comparatie analizati datele de mai jos:
Nivelele de timp proiectate: 7 Noi – 2007 15 Ian - 2008 01 Feb – 2008 17 Martie - 2008
Nivelele de tip reale: 7 Noi – 2007 15 Ian - 2008 01 Feb – 2008 17 Martie – 2008
Concluzie: Se observa ca nivelele proiectate prin metoda ‘Patratul lui Noua a lui Gann’ (Engl. Square of Nine) si nivelele-cheie inregistrate in timp real au aceleasi valori!
Aceste fisiere Excel sunt rezervate cursantilor si cititorilor manualelor noastre si pot fi obtinute gratuit, in format executabil, direct de la autor.
1. Modul de calcul al Pragurilor Pivotale (Engl. Floor Pivots) (11 formule)
2. Foaie de calcul Excel pentru calcularea Pragurilor Pivotale pe mai multe orizonturi de timp: zilnic, saptamanal si lunare.
3. Formulele EFS pentru calculul a 11 Floor Pivots zilnici (de la S5 la R5) - modificate dupa S2 to R2 EFS eSignal file - Source: Advanced GET Software of www.eSignal.com
4. Mark Fisher – Pivot Range (PR) & Close
5. Rapoartele temporale Fibonacci aplicate undelor Elliott primare si de grad inferior
6. Glosarul termenilor Wyckoff
7. Studiul Liniilor Adevarate Multiple Jenkins – 8 Cicluri descendente ale 'Patratul lui 9' al lui Gann (Engl. Square of Nine)
8. Studiul Liniilor Adevarate Multiple Jenkins – 4 Cicluri ascendente ale 'Patratul lui 9' al lui Gann
9. Studiul Liniilor Adevarate Multiple Jenkins – 16 Cicluri ascendente ale 'Patratul lui 9' al lui Gann
10. Indicatorul CCI: Mecanism dependent de momentum-ul pretului
11. Determinarea targetului descendent al pitchfork-ului prin intermediul Proiectiilor Valorii ATR si a Proiectiilor Primei Bare
12. Determinarea targetului ascendent a pitchfork-ului prin intermediul Proiectiilor Valorii ATR si a Proiectiilor Primei Bare
13. Tabelul cu nivelele optimi optime Gann
14. Procentele ascendente Gann
15. Procentele descendente Gann
16. Nivelele Principale Gann
17. Clusterul pe nivele multiple – Procentele Gann ascendente – Nivelul Primar si Secundar
18. Clusterul pe nivele multiple – Procentele Gann descendente – Nivelul Primar si Secundar
19. 'Patratul lui 9' al lui Gann - Analiza trendului descendent, start cu cel mai inalt maxim
20. 'Patratul lui 9' al lui Gann - Analiza trendului descendent start patru maxime mai joase
21. 'Patratul lui 9' al lui Gann - Analiza trendului ascendent incepand de la cel mai jos minim si trei minime din ce in ce mai inalte
22. 'Patratul lui 9' al lui Gann - Nivelele de pret cardinale
23. 'Patratul lui 9' al lui Gann - Nivelele temporale cardinale
24. Tehnica celor Trei Pioni
25. Contul de Profit si Pierderi – Tehnica celor Trei Pioni – Tranzactie Long – 1 Target & 2 Trails
26. Contul de Profit si Pierderi – Tehnica celor Trei Pioni – Tranzactie Long – 1 Trail & 1 Add-On
27. Contul de Profit si Pierderi – Tehnica celor Trei Pioni – Tranzactie Long – 1 Target & 1 Add-On
28. Contul de Profit si Pierderi – Tehnica celor Trei Pioni – Tranzactie Short – 3 Targets
29. Contul de Profit si Pierderi – Tehnica celor Trei Pioni – Tranzactie Short – 1 Trail
30. Contul de Profit si Pierderi – Tehnica celor Trei Pioni – Tranzactie Short – 1 Target & 3 Add-On
31. Cartografierea pietei cu linii de suport, linii de rezistenta si Praguri Pivotale
32. Analiza perioadei de pre-deschidere a contractelor Futures ale indicelui german Dax: o descriere detaliata poate fi gasita in volumul II
33. Concluzia analizei perioadei de pre-deschidere a instrumentului tranzactionat